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この記事は、我々のパートナーのTrading Aiが書いているものです。非常に興味深いので解説します。
「BTCとETHのモメンタムトレーディング戦略は、効果があるのか」という内容です。
具体的には、相対力指数（RSI）を使った戦略に焦点を当て、シンプルな自動トレーディングがどれだけのパフォーマンスを発揮できるかです。手持ちのビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）をただ持っているだけの「ダイヤモンドハンズ」戦略を上回ることができるかどうかを見ています。
要点:
トレーディングのアイデア:
RSIを使用して、仮想通貨市場のモメンタムを捉え、上昇トレンドに乗ることでバイアンドホールド戦略を上回ることを目指します。
戦略計画:
市場の注文を利用し、BTCとETHのスポット取引のみに焦点を当てます。1日と8時間の時間枠を設定します。
パフォーマンス指標:
年間成長率（CAGR）、最大ドローダウン、シャープ比率などを使用して戦略のパフォーマンスを評価します。
バックテスティング:
過去のデータに対して戦略をテストし、その有効性を確認します。この過程では、さまざまなパラメータのグリッド検索と、時間枠をシフトさせるロバストネスチェックを行います。
結論:
このタイプの戦略は、BTCとETHのバイアンドホールド戦略の間のどこかで利益を出すことが期待できます。また、最大ドローダウンが少ないため、リスクが比較的低くなります。
（詳細は以下、英語）
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